Confrontando backtesting e di elaborazione del sistema di trading dal vivo: Dopo un milioni di contratti commercianti sistematiche usare quasi sempre backtesting per valutare il passato prestazioni di un algoritmo di negoziazione. Questo è uno strumento incredibilmente prezioso che ci permette di ottenere un'idea di come un algoritmo di negoziazione avrebbe compiuto in passato senza dover operare in realtà un sistema per lunghi periodi di tempo. Tuttavia l'intera utilità di backtesting si basa sul modo in cui il modello di simulazione performance passata e quindi è aperto a molte insidie che derivano da diverse preoccupazioni pratiche. A causa delle it8217s sopra molto importanti da eseguire confronti livebacktesting dove un periodo scambiato dal vivo è paragonata ad un backtest di che esattamente lo stesso periodo per vedere se i risultati 8211, indipendentemente dal fatto che siano positive o negative 8211 incontro. Sul posto today8217s voglio discutere l'analisi dei livebacktesting coerenza ho fatto utilizzando i dati provenienti da più di 1 milione di mestieri dal vivo tratti da più di duemila Asirikuy sistemi realizzati. Ci sono diversi modi in cui un backtest può fare passato un aspetto migliore di quello che sarebbe stato davvero come. Nel trading reale ci sono di solito di liquidità, i tempi e diffusione preoccupazioni che sono in genere molto difficile da prendere in considerazione nel backtesting. Nel Forex trading dati storici di liquidità è molto difficile da ottenere, mentre lo slittamento è quasi impossibile da spiegare a causa del fatto che la velocità di connessione storici e tempi di risposta sono sconosciuti. Tick dati possono alleviare la diffusione preoccupazione 8211 come dati tick include dati bidask 8211, ma questo è mediatore specifico e raramente può essere ottenuto per ogni particolare broker per più di pochi anni. Se le simulazioni vengono eseguite senza riguardo per una delle suddette 8211 senza dati liquidità, assumendo le esecuzioni perfette e con spread costanti 8211 poi it8217s critico per vedere se tali ipotesi realmente portano a risultati accettabili tra backtesting e trading dal vivo. Se uno di questi presupposti porta a problemi significativi, allora le simulazioni devono essere resi più pessimisti per allinearsi con questi un aumento dei costi. Grazie al fatto che noi abbiamo centinaia di utenti che commerciano migliaia di strategie di trading nei propri conti siamo stati in grado di raccogliere un database con milioni di commerci con le loro reali di entrata e uscita dei prezzi che possiamo confrontare con i nostri estensivi per vedere come bene le nostre simulazioni rappresentano il passato recente. Prima di tutto possiamo vedere se il nostro test retrospettivi e la logica di trading dal vivo è davvero identici e in secondo luogo, possiamo vedere se le questioni di cui sopra relativi a costi slittamento e spread incidono nostro trading in modo significativamente negativo. Abbiamo analizzato un totale di 76,813 segnali che sono stati eseguiti in molti conti di trading diverse. Per ogni segnale calcoliamo l'entrata media e prezzi di uscita 8211 utilizzando i dati di tutti i mestieri che sono state prese a causa di quel segnale 8211 e questo ci permette di stimare quanto l'ingresso e l'uscita deviati in modo favorevole o sfavorevole. In media il nostro scostamento totale (deviazione aperto più vicino deviazione, determinando vantaggiosità considerando la direzione commerciale per ogni caso) è stato -1.37 Pip, il che significa che in media ogni commercio eseguito 1,37 pip meno favorevole di quanto previsto dalle nostre simulazioni, questo può essere immaginato come pagamento di un Oltre 1,37 pips per il commercio nei costi di diffusione. La prima immagine in questo post mostra i risultati in base alla coppia. Qui possiamo realmente vedere che per 4 su 6 paia abbiamo deviazioni effettivamente favorevoli (EURJPY 0,3, EURUSD 0,81, GBPUSD 2.05, USDJPY 1.17), il che significa che gli spread che usiamo nelle nostre simulazioni sono probabilmente buone stime per questi simboli ei ritardi in esecuzione che otteniamo sono favorevoli o abbastanza basso da non importa in modo significativo. Tuttavia ci sono due casi con esito negativo, il primo è il USDCHF (-1.53) e il secondo è il GBPJPY (-8,78). Nel primo caso la deviazione non è molto elevata, ma nel secondo abbiamo un risultato che è estremamente negativo, probabilmente rappresentano maggiormente il motivo per cui il media principale per il commercio è negativa. La ragione di quanto sopra è sia dovuto al fatto che il GBPJPY è molto più volatile che le altre coppie e perché usiamo uno spread di 5 pip per questo simbolo che è 8211 come indicato dalle prove sopra 8211 probabilmente troppo basso. Anche se 5 pip è al di sopra della media spread di mercato Oanda per questo simbolo non dà abbastanza spazio per ulteriori perdite a causa di slittamento e ampliamento. La seconda immagine mostra le deviazioni quando raggruppati per compravendite aperte a diverse ore. È evidente che tutte le ore non sono uguali e anche per la GBPJPY molto negativo sembrano esserci alcune ore quando deviazioni tendono ad essere positivo. È anche possibile vedere alcuni casi in cui le deviazioni sono estremamente positivi 8211 ad esempio i mestieri GBPUSD aperte alle ore 8 8211 questo è dovuto principalmente al fatto che i commerci hanno aperto a quest'ora hanno affrontato notizie positive nel suo insieme per caso e potenzialmente anche affrontato alcuni importanti mercato eventi come la Brexit o la scheda flash GBP positivamente in movimento. È tuttavia improbabile che tali deviazioni persistono per un significativo periodo di tempo, in quanto sono probabilmente la conseguenza di questi eventi rari accaduti favorire alcune strategie più di altri per mera fortuna. Mi aspetterei queste deviazioni per diventare sempre più in basso, in funzione del tempo, dandoci una curva molto più agevole dopo alcuni anni di attività. Per questo stesso motivo abbiamo bisogno di prendere più tempo e raccogliere ulteriori dati prima di prendere in considerazione qualsiasi azione che possa coinvolgere direttamente di utilizzare queste informazioni (come ad esempio i sistemi di data mining che il commercio in ore in cui le deviazioni si pensano che siano favorevoli). Quanto sopra dimostra già che i nostri costi di simulazione spread probabilmente bisogno di essere aumentato in modo significativo per la GBPJPY e forse solo moderatamente per il USDCHF. Essa mostra anche che la nostra esecuzione è stato buono su tutta la linea 8211 sulla maggior parte dei simboli come un dato di fatto 8211 e che i simboli di liquidità più elevati mostrano scostamenti inferiori a simboli di liquidità più bassi (non è sorprendente dal momento che questi aumenti dei costi sono per lo più in relazione con ritardi di esecuzione e la diffusione allargamento). Ora abbiamo codificato alcuni script per eseguire l'analisi di cui sopra ogni settimana in modo we8217ll essere in grado di tenere sotto aggiornate su come i nostri sistemi di esecuzione e se non le nostre simulazioni si allineano con quelle esecuzioni. Se volete saperne di più su la nostra comunità e come anche voi potete creare le proprie strategie di trading algoritmico perche non unirsi Asirikuy. un sito web pieno di video educativi, sistemi di trading, sviluppo e un approccio solido, onesto e trasparente verso trading. strategies.8 automatizzato meccanico Forex Trading Systems Inviato nel 2014 Pubblicato 2 anni fa 12:24 23 dicembre 2014 4 Commenti Benvenuti, terrestri As promesso, ho compilato i risultati dei test condotti su I8217ve otto sistemi di forex meccanici finora quest'anno. Ma prima di arrivare ai numeri, let8217s hanno un riassunto di questi sistemi di trading: Questo semplice sistema meccanico è parte della Hall of Fame dei vincitori del passato in uno dei concorsi I8217ve condotto qualche anno fa. Si fa uso di due indicatori tecnici di base: EMA (100) e RSI (9). Un obiettivo di 100 pip e una fermata di 50 pip sono utilizzati nell'applicazione del sistema EURUSD8217s arco di tempo di 1 ora. Questa è un'altra parte della Hall of Fame dei vincitori del passato. Le regole del sistema meccanico si basano sul MACD e indicatori stocastici applicati sul grafico a 4 ore di EURUSD. Questo potrebbe essere un po 'complicato per i neofiti in quanto richiede una forte conoscenza delle divergenze Questo sistema meccanico forex si concentra sulle 5 e 10 crossover EMA, con l'RSI per la conferma. Può essere applicato su EURUSD8217s 1 ora di forex di tempo utilizzando un obiettivo 50-100 pip e un arresto iniziale di 100 pip, che passare a un trailing stop di 20 pip. Alcuni adeguamenti sono stati effettuati nel sistema originale per produrre un'altra versione, che sfrutta l'indicatore parabolico SAR per obiettivi di profitto. Queste regole sono state applicate in tempi EURUSD8217s 4 ore per vedere se il sistema può funzionare anche sui commerci a lungo termine. Un altro lotto di tweaks sono stati applicati sul sistema Crossover stupefacente originale, ottenendo una terza versione che ha un ampio 50-pip trailing stop per ospitare grandi pullback dei prezzi. Questo sistema di trading meccanico incorpora tre semplici medie mobili (50, 100, 200) che devono allinearsi in ordine crescente o decrescente di generare una vendita o comprare segnale. La perdita di arresto è basata su EURUSD8217s settimanale ATR di 150 pips. Revisioni al sistema originale ha prodotto una seconda versione, che fa uso di più breve termine SMA per generare più crossover e l'aggiunta del ADX per filtrare i segnali che si verificano in vanno situazioni di mercato. Il trailing stop è stato rettificato per 200 pips per dare la coppia più margine di manovra nel fare correzioni. Nella terza versione del crossover triplo sistema SMA, un obiettivo di profitto è stato aggiunto per aiutare il blocco del sistema dei profitti come la tendenza progredisce invece di dare tutti i semi indietro quando il trailing stop 200-pip viene colpito. Ed ora ecco le numbers8230 Dagli sguardi di esso, le variazioni stupefacente Crossover sistema ha superato il resto del pacchetto con più di 20 nei guadagni per i estensivi annuali e mensili più alti profitti di prova in avanti. Naturalmente, tenere a mente che le tendenze forti hanno avuto luogo negli ultimi mesi, a vantaggio dei sistemi di forex trend-following. Hai intenzione di fare uso di questi sistemi meccanici forex nel tuo trading strategyBenefits del Forex meccanica Strategie di Trading Uno dei fatti commerciali più comunemente citati è che il 95 di commercianti che immergere le dita dei piedi sui mercati dei cambi non riescono a fare mai un profitto dalla loro sforzi. Un fatto un po 'sconcertante io 8216m sicuro che sarete d'accordo, eppure commercianti sono ancora convinti di poter 8216make sui loro own8217. Per questo motivo, i benefici di strategie di trading meccanici per trading Forex sono in genere trascurati. Sicuramente il commerciante può fare affidamento sul proprio ingegno e l'intelligenza di mercato play out o è semplicemente un errore dei commercianti ego e convinzione Seguendo questo percorso di pensiero il commerciante deve credere it8217s facile da realizzare profitti più elevati di una strategia basata semplice regola potrebbe mai cedere l'onesta e probabilmente, trader più successo, sarà ovviamente conoscere la risposta a questo. Senza un quadro per la negoziazione è difficile trarre profitto dal commercio di valuta. Let8217s guardare le ragioni per le quali può essere così difficile fare consistenti profitti. La prima cosa da capire è che la maggior parte dei commercianti don8217t fallire a causa di una mancanza di sistemi e strategie per il commercio. In realtà ci sono tante strategie per affrontare i mercati che spesso è difficile sapere quale scegliere. Il problema che la maggior parte dei commercianti hanno è che passano troppo tempo alla ricerca di una buona strategia. Naturalmente ci sono le strategie di buoni e cattivi, e sarebbe sbagliato pensare altrimenti. Tuttavia molti sono fondamentalmente sana. I problemi è che in spendere tempo cercando il 8216holy grail8217 quello maggior parte dei commercianti non riescono a cogliere è il fatto che non è il sistema che è l'ostacolo alla loro fare profitti. Di conseguenza la loro energia e la messa a fuoco sempre finisce per essere spesi per la cosa sbagliata. E sta qui, naturalmente, il difetto fondamentale nel raggiungimento di risultati coerenti e di lungo termine. Il punto più debole di qualsiasi strategia di trading più probabilità di essere il commerciante emotivo Trader La maggior parte delle persone che non riescono a Forex messo giù alla strategia o frequentemente, la loro mancanza di istruzione. Questo è il motivo per cui esistono così tanti solo corsi e guide alla negoziazione. Tuttavia il motivo che alcune persone avere successo e fare soldi da Forex mentre altri don8217t si riduce a loro trucco psicologico. La maggior parte delle persone che hanno letto un po 'di trading finanziario avrà incontrato i concetti di 8216fear8217 e 8216greed8217. Questi possono avere un impatto devastante sulle prestazioni di trading, anche se il commerciante li riconosce e tenta di superare la loro influenza quando trading loro sistemi. La ragione per cui migliori operatori sono in grado successo è che sono in grado di illecito la risposta giusta da queste emozioni. consciamente o inconsciamente. Essi sono in grado di utilizzarli per inconsciamente a loro vantaggio che a sua volta aziona loro prestazioni. Questo contrasta con il commerciante inesperto che rischia di essere completamente all'oscuro che anche esistono. Il commerciante teme ansia quando il mercato si muove contro la sua analisi preliminare. Incapace di accettare il suo errore e prendere una piccola perdita che lascia la perdita crescere fino a che non può permettersi di uscire. La maggior parte delle persone dimostrano di essere il loro più grande nemico quando si tratta di effettuare a loro trading desk. Essi dimostrano di essere l'ostacolo si frappone del proprio successo e il loro potenziale per la produzione di ottimi risultati commerciali. La risposta umana naturale è spesso in contrasto con ciò che è necessario per diventare un buon investitore sul Forex. Affrontare queste risposte psicologiche può essere difficile. E 'spesso difficile per un individuo di riconoscere anche questi difetti. Se non riconosciuti diventano quasi impossibili da superare. Tuttavia ci sono passi che possono essere adottate per contribuire a migliorare la performance ottenuta. La risposta ovvia per superare questi problemi è quello di ottenere la consapevolezza di queste risposte psicologiche. Tuttavia la maggior parte dei commercianti sono consapevoli che esistono, ma ancora non riescono ad essere in grado di rimuovere eliminare l'effetto negativo che hanno sulle loro prestazioni di trading. Strategie meccaniche I vantaggi di utilizzare un meccanico strategie di trading deriva dalla loro capacità di aiutare a eliminare alcune di queste questioni fondamentali. di trading meccanico è spesso erroneamente pensato per essere trading automatico tuttavia questo non è il caso. Una strategia doesn8217t meccanico equivale a dover essere automatizzato. Si può anche avere un elemento di soggettività in alcuni dei filtri. Che esso fornisce tuttavia è un framework per la negoziazione. È questo quadro che se rispettato, impedisce il commerciante deviare troppo lontano dal percorso programmato. Dicendo sistemi di trading meccanico Forex non riuscirà a causa di mancanza di flessibilità della strategia rende il presupposto errato che un commerciante con un quadro di loro trading può trarre profitto Questo quadro di trading può aiutare a eliminare gli aspetti emotivi del trading, un inibitore chiave delle prestazioni. Il quadro strategico prevede regole e queste a loro volta danno luogo alla disciplina che è necessario quando si confronta con i mercati imprevedibili. È ben noto che la maggior parte dei commercianti in ultima analisi, non riescono perché lasciare che le emozioni la meglio su di loro. Si aprono gli ordini quando shouldn8217t e prendere profitti prima che la mossa ha eseguito it8217s corso. In entrambi gli scenari loro emozioni portano loro di prendere decisioni contro intuitivi che portano solo alla perdita, piuttosto che l'accumulo di denaro. Nella creazione di un approccio meccanico basato questo può essere in gran parte eliminato. Le strategie possono essere semplicemente scambiati e diventare un semplice processo di esecuzione basato su regole. Trading in sé quindi è molto più facile e può anche essere paragonata ad un semplice processo di tipo albero di decisione. Si può in effetti diventare noioso. Ma noioso può essere uguale redditizio. L'avvertimento di questo approccio è che l'operatore deve essere in grado di attenersi alle regole del sistema. voci meccaniche ed esiste aiuterà a rimuovere la soggettività dal processo di negoziazione, ma solo se il commerciante li osserva. Allo stesso modo, se si utilizzano i livelli di ingresso e di uscita definiti e sono presi severi controlli di rischio, allora trading solo cesserà di essere soggettivo ed emotivamente guidato se il processo è seguito. Pensate a tanto come la preparazione per una gara di 10k in esecuzione. La sua capacità di finire la gara sarà notevolmente migliorata se ci si concentra e treno secondo un piano prestabilito. Tuttavia avendo un piano è alcuna garanzia di successo se si don8217t bastone ad esso. Pertanto anche il commerciante meccanica deve ancora esercitare la disciplina. La tentazione è sempre lì a correre dei rischi e andare per profitti più elevati. Ciò è particolarmente vero per il commercio meccanica che può essere entusiasmante o addirittura noioso. Tuttavia il commercio non è mai dovuto essere interesting8230 solo redditizio Messaggio di navigazione
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