MetaTrader 5 - Indicatori Indice variabile dinamica media (VIDYA) - indicatore MetaTrader 5 variabile indicatore tecnico indice dinamico medio (VIDYA) è stato sviluppato da Tushar Chande. Si tratta di un metodo originale di calcolo della media mobile esponenziale (EMA) con il periodo cambia dinamicamente della media. Periodo di media dipende dalla volatilità del mercato come la misura della volatilità Chande Momentum Oscillator (OCM) è stato scelto. Questo oscillatore misura il rapporto tra la somma degli incrementi positivi e somma degli incrementi negativi per un certo periodo (periodo OCM). Valore CMO è usato come il rapporto al fattore di livellamento EMA. Così VIDYA deve parametri di configurazione: periodo di CMO e il periodo di EMA. Di solito non VIDYA stesso viene utilizzato in sistemi di trading, ma i suoi confini superiori e inferiori (banda amplificatore Superiore Inferiore band), che sono da N sopra e sotto VIDYA. Interpretazione dell'indicatore per la ricezione di segnali di commercio in questa forma viene eseguita simile a bande di Bollinger. Variabile indice dinamico indicatore medio Lo standard media mobile esponenziale viene calcolato secondo la formula seguente: EMA (i) Prezzo (i) F EMA (i-1) (1-F) F 2 (PeriodEMA1) - lisciatura fattore PeriodEMA - media EMA periodo prezzo (i) - corrente EMA prezzo (i-1) - valore precedente di EMA. Il valore della variabile indice dinamico media viene calcolata in modo analogo utilizzando CMO: VIDYA (i) prezzo (i) F ABS (OCM (i)) VIDYA (i-1) (1 - F ABS (OCM (i))) ABS (CMO (i)) - assoluto valore corrente Chande Momentum Oscillator VIDYA (i-1) - valore precedente di Vidya. Il valore di CMO viene calcolato secondo la seguente formula: CMO (i) (UpSum (i) - DnSum (i)) (UpSum (i) DnSum (i)) UpSum (i) - corrente somma degli incrementi di prezzo positivi per il periodo DnSum (i) - corrente somma degli incrementi di prezzo negative per l'period. Variable media mobile (VMA) un VMA è un EMA che è in grado di regolare la propria percentuale smoothing automaticamente in base incostanza mercato. La sua sensibilità cresce, fornendo più peso ai dati in corso in quanto genera un indicatore migliore del segnale per i mercati a breve e lungo termine. La maggior parte dei modi per misurare medie mobili non possono compensare lo spostamento laterale dei prezzi rispetto al trend dei mercati e spesso generano un sacco di falsi segnali. A lungo termine medie mobili sono lenti a reagire a inversioni di tendenza quando i prezzi si muovono su e giù per un lungo periodo di tempo. Una variabile media mobile regola la sua sensibilità e la lascia funzionare meglio in qualsiasi condizione di mercato mediante regolazione automatica della costante lisciatura. La media mobile variabile è anche conosciuto come l'indicatore VIDYA. Ma questa versione è un concetto modificata del VIDYA. La variabile media mobile è stato sviluppato da Tushar Chande S. e prima presentata nella sua marzo 1992 articolo di analisi tecnica degli stock amp rivista Commodities, in cui una deviazione standard è stato utilizzato come indice di volatilità. Nella sua ottobre 1995 articolo della stessa rivista, Chande modificato il VIDYA di usare la propria Momentum Oscillator Chande (OCM) con l'indice di volatilità, il codice VMA di sotto è il risultato di questa modifica. Nessuna informazione su questo sito è un consiglio di investimento o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. Trading può esporre a rischio di perdita superiore a vostri depositi ed è adatto solo per investitori esperti che dispongono di mezzi finanziari sufficienti per sopportare tale rischio. ProRealTime file ITF e altri allegati: Nuovo RPC è ora anche su YouTube, iscrivetevi alla nostra canale per contenuti esclusivi e tutorial Attenzione: Trading può esporre a rischi di perdite superiori al vostro deposito ed è adatto solo per i clienti esperti che hanno mezzi finanziari sufficienti a sopportare tale rischio. Gli articoli, codici e contenuti di questo sito contengono solo informazioni di carattere generale. Non sono una consulenza personalizzata o di investimento né una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Ogni investitore deve fare il proprio giudizio circa l'opportunità di negoziazione uno strumento finanziario per la propria situazione finanziaria, fiscale e legale. Per aiutarci continuamente vi offrono la migliore esperienza su ProRealCode, utilizziamo i cookie. Cliccando su Continua si accetta di nostro uso di essi. È inoltre possibile controllare la nostra pagina sulla privacy per ulteriori informazioni. ContinueVariable media mobile è una media mobile esponenziale che regola automaticamente la costante di smoothing basato sulla volatilità delle serie di dati. Il più volatile dei dati, maggiore è la costante livellamento utilizzato nel calcolo della media mobile. Più grande è la lisciatura costante, tanto più peso dato ai dati attuali. È vero il contrario per i dati meno volatili. medie mobili tipici soffrono l'incapacità di compensare le variazioni di volatilità. Durante la volatilità dei mercati, si vuole una media mobile di aumentare la sua sensibilità, in modo che vi sarà rapidamente sul lato corretto di eventuali rotazioni selvagge. Regolando automaticamente la costante di smoothing, una media mobile variabile è in grado di regolare la sua sensibilità, permettendo così di ottenere migliori risultati in entrambi i mercati ad alta e bassa volatilità. Formule: AbsCMO: (Abs (CMO (Close, CMOPeriod))) 100 SC: 2 (SmoothPeriod1) se il periodo gt CMOPeriod SmoothPeriod 2 poi VARMA (SCAbsCMOC) (1- (SCAbsCMO)) VARMAPREV) altro VARMA Chiudere fine VARMA. mq4 ( 1.71 KiB) Scaricato 470 volte Alexander. Gettinger FXCodeBase: Confermato dell'utente Messaggi: 2518 Iscritto il: gio Mar 31, 2010 21:40 Luogo: Russia, Omsk Chi c'è in linea Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti Powered by phpBB copia 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group FXCodeBase. La fonte ultima di indicatori e segnali per la FX Trading Station e applicazioni MarketScope di Forex Capital Markets, LLC. (FXCM LLC) è un'entità legale indipendente e non è affiliato con Gehtsoft USA LLC. fxcodebase non è di proprietà, controllate o gestite da FXCM LLC. FXCM non sostiene alcun prodotto o servizio di Gehtsoft USA LLC. Nulla associato a questa promozione deve essere considerato un invito ad acquistare o un'offerta di vendita di qualsiasi prodotto o servizio a qualsiasi persona in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione, acquisto o vendita sarebbe illegale secondo le leggi o regolamenti di tale Moving jurisdiction. Variable media (VMA) aka Volatility Index dinamica Ave (VIDYA) la variabile media mobile (VMA) aka Volatility Index dinamica media (VIDYA) è stato sviluppato da Tushar Chande S. e il primo presentato nel numero di marzo 1992 Analisi tecnica degli stock amp Commodities 8211 Adattamento medie mobili alla volatilità del mercato teoria Chande8217s era che le prestazioni di una media mobile esponenziale potrebbe essere migliorata utilizzando un indice di volatilità (VI) per regolare il periodo di livellamento delle condizioni di mercato cambiamento. L'idea è che quando i prezzi sono congestionate una media dovrebbe rallentare per evitare whipsaws ma quando i prezzi sono trend fortemente in media dovrebbe accelerare per catturare i maggiori aumenti di prezzo. Non era la prima persona a pensare in questa direzione George R. Arrington, Ph. D ha introdotto una media mobile semplice variabile sulla base di deviazione standard nel numero di giugno 1991 Analisi Tecnica degli stock amp Commodities 8211 Costruire una lunghezza variabile media mobile ( VLMA). Il YIDYA tuttavia ha rappresentato un passo in avanti dal VLMA perché ha permesso un molto più grande diffusione di periodi di smoothing. Come calcolare una variabile media mobile VMA (VI Chiudi) ((1 8211 (VI)) VMA1) VI Utenti scelta di una misura della volatilità o la forza di tendenza. N utente selezionati periodo di lisciatura costante. Ecco un esempio di un 3 periodo di VMA con un indice di efficienza 3 periodo (ER) come il VI: Come il VIDYA Smoothing viene modificato l'indice di volatilità della media mobile variabile è unico in quanto non ha alcun limite superiore o inferiore alla sua lisciatura periodo: il periodo di lisciatura VMA può andare all'infinito alta fino a quando l'indice di volatilità uguale a zero il punto in cui la media risultante cesserà di muoversi e di essere uguale al precedente VMA. Quando l'indice di volatilità uguale a 1 periodo di lisciatura sarà pari all'utente selezionato costante 8216N8217 avviso che quando l'asse Y N, l'asse X 1. Tuttavia se l'indice di volatilità utilizzato può superare 1 (ad esempio il rapporto deviazione standard) quindi il periodo di livellamento può scendere sotto l'utente selezionato costante. Quando la VI (N2) 0,5 allora il periodo di livellamento sarà 1, che è uguale al prezzo stesso. Pertanto, il VI che viene utilizzato non deve superare (N2) 0.5 e se lo fa su di occasione allora questo tappo deve essere scritto nella formula. Uno sguardo al reale Alpha Poiché il VMA è come suggerisce il nome, variabile, il 8216Actual Alpha8217 non è statico, ma è influenzata dal VI. Modificando la costante 8216N8217 comunque l'interpretazione del VI cambia notevolmente: Sopra potete vedere un esempio del 8216Actual Alpha8217 e il periodo di livellamento risultante per un VMA con una 8216N8217 di 1 e un 8216N8217 di 5. Sappiamo che quando il VI 1 (che indica che lo stock è in trend perfettamente) il periodo di livellamento 8216N8217. Così il più veloce periodi smoothing possibile in questi esempi possono essere 1 e 5, rispettivamente, non una grande differenza. Ma è sorprendente vedere ciò che un enorme impatto che cambia 8216N8217 solo alcuni punti ha complessiva. Infatti come 8216N8217 aumenta la risultante VMA si muove in modo esponenziale più lento. Questo effetto è un po 'come la quadratura usato da Kaufman nel suo Adaptive media mobile. Cosa Volatility Index utilizzare Chande utilizzato in origine il rapporto di deviazione standard come il suo VI e questo è quello tipicamente usato quando si parla di un VIDYA. Ma in seguito, in questo articolo ottobre 1995 dalla Technical Analysis of Stocks amp Commodities 8211 8216Identifying sblocchi potenti primi 8216 ha suggerito l'uso della propria Chande Momentum Oscillator (OCM). Poiché l'OCM è compresa tra 100 e -100, per utilizzarlo in questa applicazione dobbiamo prendere il valore assoluto diviso 100. Il risultato è identico al Efficiency Ratio (ER) ed è il VI usato spesso quando si riferiscono ad un VMA . Qualsiasi misura di volatilità o una tendenza forza può essere usato però finché si inserisce tra uno zero (N2) 0,5 intervallo in cui valori più elevati indicano un trend forte. Indici di volatilità utilizzati per le prove Come parte dell'indicatore 8216Technical lotta per la supremazia 8216 abbiamo testedwill testare i seguenti indicatori come l'indice di volatilità in una variabile media mobile: Ci sono altri che si pensa siano la pena testare Fateci sapere nella sezione commenti nella parte inferiore. Variabile Moving Average file Excel ho messo insieme un foglio di calcolo di Excel contenente la variabile media mobile e reso disponibile per il download gratuito. Esso contiene una versione 8216basic8217 che mostra tutto il lavoro e un 8216fancy8217 uno che regola automaticamente la lunghezza, così come l'indice di volatilità specificato. Cercare al seguente link nella parte inferiore della pagina sotto Download indicatori tecnici: Variabile media mobile (VMA) di 10 giorni media mobile variabile Esempio, VI 50 Giorno Efficiency Ratio Grazie Fratello questo è grande. la spiegazione della matematica dietro di esso è molto utile, ora che ho capito come ogni parti dell'equazione funziona posso giocare con uno question8230 VMA1 per i dati pugno punto basta usare il Close1 e in tal caso perché non utilizzare Close1 esso dovrebbe essere più sensibili ai cambiamenti di prezzo io sono d'accordo con steveplace, heteroskedacity è difficile da spiegare alle 7:00 del mattino lol sono contento che hai trovato utile Pietro. Trovo alcune delle formule tutto il web per queste cose davvero difficili da leggere perché ho don8217t ho alcuna istruzione formale matematica. Ecco perché rompo tutto verso il basso e mostrare il lavoro quindi non c'è confusione. Per quanto riguarda la tua domanda VMA è ancora una media mobile esponenziale (EMA) etfhqblog20101108exponential-mobile-media, ma con un alfa dinamica invece di una costante uno. Tutti gli EMAs usano la loro media precedente mentre si muovono in avanti, ma hanno bisogno di essere testa di serie con un numero in partenza (di solito la chiusura precedente) EMA EMA (1) (Chiudi EMA (1)). Se si continua a utilizzare la chiusura precedente, allora la media sarebbe traccia così strettamente da corrispondere quasi esattamente il prezzo. Scarica il foglio di calcolo, se si haven8217t già e avere una prova. Vai a J5 cellulare, alla fine della formula dirà IF (J482438221, J4 (2 (I51)) (E5-J4), 82.218.221)) cambiare questo da leggere se (E482438221, E4 (2 (I51)) (E5 - E4), 82.218.221)) colmare questa formula al fondo della colonna e sarà quindi riferimento alla precedente chiusura al posto del precedente VMA. BTW ho appena notato che ho avuto il foglio di calcolo impostato per aggiornare il calcolo manuale, piuttosto che automatica. Si consiglia di cambiare questo o scaricarlo di nuovo come ho risolto ora. Sayyed 5 anni fa sto usando VMA insieme ad altri MA8217s (semplice, exp, ponderata, vol ponderata, di forma triangolare). devo usare lo stesso periodo per VMA come il periodo per le altre medie faccio a utilizzare intersezione come i miei punti buysell come altri MA8217s o devo usare la direzione del VMA come mio segnale buysell grazie per il vostro sostegno. Derry Brown 5 anni fa E 'possibile visualizzare i risultati dei test per molte delle AdG che hai menzionato qui 8211 etfhqblog20100525best-tecnico-indicatori La risposta alla tua domanda dipende dal fatto che li si utilizza come parte di un sistema meccanico o uno discrezionale. Non ho ancora testato i risultati di crossover MA tra i diversi tipi di Mas ma wouldn8217t si aspettano che questo sia un approccio efficace. Ogni tipo di media mobile è unico quindi non è necessario utilizzare lo stesso periodo di levigatura e la VMA è così diverso al deve essere trattato come media completamente separato. Spero che questo aiuti Derry
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