Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Citazione Sommario Citazione Interactive Grafici predefiniti Impostazione Si prega di notare che una volta effettuata la selezione, che si applicherà a tutte le visite future a NASDAQ. Se, in qualsiasi momento, si è interessato a ritornare alle nostre impostazioni predefinite, selezionare Impostazioni predefinite sopra. Se avete domande o incontrano problemi nel cambiare le impostazioni predefinite, inviare un'e-mail isfeedbacknasdaq. Si prega di confermare la selezione: Hai scelto di modificare l'impostazione predefinita per il preventivo Cerca. Questo sarà ora la tua pagina di destinazione predefinita a meno che non si cambia di nuovo la configurazione, o si eliminano i cookie. Sei sicuro di voler modificare le impostazioni Abbiamo un favore da chiederti Si prega di disattivare il blocco annuncio (o aggiornare le impostazioni per garantire che JavaScript ei cookie sono abilitati), in modo da poter continuare a fornire la notizia mercato di prim'ordine ei dati youve si aspettano da us. wiki come calcolare storico azioni volatilità della volatilità è solo una indicazione numerica di come variabile del prezzo di un titolo specifico è. Tuttavia, la volatilità del titolo è spesso frainteso. Alcuni pensano che si riferisce al rischio coinvolti in possesso di un companys particolare azione. Alcuni assumere si riferisce all'incertezza insita in possesso di un titolo. Né è il caso. Per gli investitori che rappresenta una misura importante di quanto sia auspicabile che è quello di possedere un determinato titolo, in base alla investitori appetito per il rischio e rendimento. Ecco come calcolare la volatilità del titolo. Passi Modifica parte uno dei tre: Calcolo della Restituisce Modifica Determinare un periodo in cui misurare i rendimenti. Il periodo è il lasso di tempo in cui il vostro prezzo delle azioni varia. Questo può essere giornaliera, mensile o anche annuale. Tuttavia, periodi giornalieri sono più comunemente utilizzati. 1 Scegliere un numero di periodi. Il numero di periodi, n, rappresenta il numero di periodi sarete misurando nel calcolo. Se si sta calcolando periodi giornalieri, un numero comune di periodi è 21, il numero medio di giorni di negoziazione in un mese. Un valore inferiore non avrebbe dato risultati molto buoni. In realtà, il più grande è il valore, più agevole il risultato diventa. 2 È inoltre possibile utilizzare 63 periodi per rappresentare il numero di giorni di negoziazione in tre mesi o 252 periodi per rappresentare il numero medio di giorni di negoziazione in un anno. 3 Individuare informazioni sui prezzi di chiusura. I prezzi si intende utilizzare per calcolare la volatilità sono i prezzi di chiusura del titolo alle estremità dei vostri periodi scelti. Ad esempio, per periodi giornalieri questi sarebbe il prezzo di chiusura quel giorno. I dati di mercato si possono trovare, e in alcuni casi hanno scaricato, da siti web di mercato-tracking come Yahoo Finance e MarketWatch. 4 Calcolare i rendimenti. Il ritorno di uno stock in un determinato periodo può essere definito come il logaritmo naturale, ln, il prezzo di un magazzino di chiusura alla fine del periodo diviso per il prezzo del titolo di chiusura alla fine del periodo precedente. Nella forma equazione, questo è: Rnln (Cn (C (n-1)), dove Rn è il ritorno di un determinato stock nel periodo, ln è la funzione logaritmo naturale, Cn è il prezzo di chiusura alla fine del periodo e C (n-1) è il prezzo di chiusura alla fine dell'ultimo periodo. 5 in molti calcolatori, la chiave logaritmo naturale è semplicemente ln e deve essere premuto dopo il resto dell'equazione è già stato calcolato. ad esempio, per trovare i rendimenti quando il prezzo ha chiuso in un giorno alle 11 e aveva chiuso a 10 il giorno prima, si dovrebbe impostare il equazione come Rnln (1110). Questo semplificherebbe a Rnln (1.1). Premendo il tasto ln per risolvere dà . un risultato di circa 0,0953 il logaritmo naturale viene utilizzato per convertire la variazione numerica in valore del titolo nel periodo di una approssimazione della variazione percentuale tra i giorni 6 Parte Due dei tre:. Calcolo della volatilità Modifica Trova il rendimento medio prendere. tutti i rendimenti calcolati e aggiungerli insieme. Poi, dividere per il numero dei rendimenti che si sta utilizzando, n, per trovare il rendimento medio. Questo rappresenta il rendimento medio nel periodo di tempo che si sta misurando. In particolare, la media, m, è calcolato come segue: m (. R1R2 Rn) (n). 7 Per esempio, immaginate che avevi 5 periodi che aveva calcolato i rendimenti di 0.2, -0.1, -0.3, 0.4, e 0.1. Si dovrebbe aggiungere questi insieme per ottenere 0,3 poi dividere per il numero di periodi, n, che è 5. Pertanto, il vostro media, m, sarebbe 0,35, o 0,06. Calcolare le deviazioni dalla media. Per ogni ritorno, Rn, una deviazione, Dn, dal rendimento medio, m, può essere trovato. L'equazione per reperire Dn può essere espresso semplicemente come DNRN-m. Completa questo calcolo per tutti i ritorni all'interno della gamma si sta misurando. 8 Utilizzando l'esempio precedente, si dovrebbe sottrarre la tua media, 0,06, da ciascuno dei rendimenti per ottenere una deviazione per ciascuno. Questi sarebbero: D10.2-0.06, o 0,14 D2-0.1-0.06, o -0.16 D3-0.3-0.06, o -0.36 D40.4-0.06, o 0,34 D50.1-0.06, o 0.04 Trova la varianza. Il prossimo passo è quello di trovare la varianza media dei rendimenti sommando le singole deviazioni al quadrato dalla media dei rendimenti. L'equazione per trovare la varianza, S, può essere espressa come: S (. D12D22 DN2) (n-1). Anche in questo caso, sommare i quadrati delle deviazioni, Dn, e dividere per il numero totale delle varianze meno 1, n-1, per ottenere la vostra varianza media. 9 In primo luogo, Square è la tua deviazioni dal l'ultimo passo. Questi sarebbero, in ordine: 0,0196, 0,0256, 0,1296, 0,1156, 0,0016. Somma questi numeri per ottenere 0.292. Poi, dividere per n-1, che è 4, per ottenere 0,073. Così, S0.073 nell'esempio. Calcolare la volatilità. La volatilità è calcolata come la radice quadrata della varianza, S. Questo può essere calcolato come Vsqrt (S). Questo misure radice quadrata della deviazione di una serie di dichiarazioni (dichiarazioni forse giornaliero, settimanale o mensile) dalla loro media. Si chiama anche il Root Mean Square, o RMS, delle deviazioni dalla rendimento medio. E 'chiamata anche la deviazione standard dei rendimenti. 10 Nell'esempio, questo sarebbe solo la radice quadrata di S, che è 0,073. Così, V0.270. Questo numero è stato arrotondato al terzo decimale. Si può scegliere di mantenere più decimali per essere più precisi. Un magazzino il cui prezzo varia selvaggiamente (nel senso di un'ampia variazione dei rendimenti) avrà una grande volatilità rispetto ad un titolo i cui rendimenti hanno una piccola variazione. A titolo di confronto, per i soldi in un conto bancario con un tasso di interesse fisso, ogni ritorno è pari alla media (cioè non c'è nessun deviazione) e la volatilità è 0.Volatility Finder Le scansioni Volatilità Finder per azioni e ETF con caratteristiche di volatilità che possono previsione imminente movimento dei prezzi, o può identificare opzioni di sovra o sotto-valutato in relazione ad un Vicino-securitys e la storia dei prezzi a lungo termine per identificare potenziali opportunità di acquisto e di vendita. Volatilità Optimizer L'ottimizzatore La volatilità è una suite di servizi gratuiti e premium analisi delle opzioni e strumenti di strategia tra cui il IV Index, un calcolatore di opzioni, uno scanner Strategist, uno scanner Diffusione, una volatilità Ranker, e di più per identificare potenziali opportunità di trading e analizzare le mosse di mercato . Options Calculator Il Options Calculator alimentato da iVolatility è uno strumento educativo destinato ad aiutare le persone a capire come opzioni funzionano e fornisce valori equi e greci su una qualsiasi opzione utilizzando i dati volatilità e prezzi in ritardo. Opzioni di Scambio Virtuale Il Salone Virtuale strumento commerciale è uno strumento di state-of-the-art progettato per testare la vostra conoscenza di trading e consente di provare nuove strategie o ordini complessi prima di mettere i vostri soldi sulla linea. strumento paperTRADE Il paperTRADE è un sistema di trading facile da usare, simulata con funzionalità sofisticate, tra cui what-if e analisi dei rischi, i grafici delle prestazioni, facile creazione diffusione utilizzando spreadMAKER, e molteplici drag and drop personalizzazioni. Offerte speciali terzi Pubblicità partito thinkorswim commercio w strumenti di trading avanzati. 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