Introduzione alla negoziazione Eurodollar Futures facilmente confusa con la coppia di valute EURUSD o dei futures FX Euro. eurodollar non hanno nulla a che fare con Europe moneta unica che è stato lanciato nel 1999. Piuttosto, eurodollar sono depositi a termine denominati in dollari statunitensi e detenuti presso banche al di fuori degli Stati Uniti. Un deposito tempo è semplicemente un deposito bancario di interesse rendimento con una data specifica di maturità. Come risultato di essere di fuori dei confini degli Stati Uniti, eurodollar sono al di fuori della giurisdizione della Federal Reserve e soggetti a un livello più basso del regolamento. Poiché eurodollar non sono soggetti a regole bancarie statunitensi, il più alto livello di rischio per gli investitori si riflette nei tassi di interesse. I eurodollar nome deriva dal fatto che i depositi inizialmente denominati in dollari sono stati in gran parte tenuti in banche europee. In un primo tempo questi depositi erano conosciuti come dollari Eurobank. Tuttavia, degli Stati Uniti depositi in dollari sono ora tenuti in centri finanziari in tutto il mondo e utilizzati per eurodollar. Allo stesso modo, il termine Eurovalute è usato per descrivere la valuta depositato in una banca che non si trova nel paese di origine in cui è stata emessa la moneta. Ad esempio, yen giapponesi depositati presso una banca in Brasile sarebbero definiti come eurocurrency. Storia di eurodollari dopo la conclusione della seconda guerra mondiale, la quantità di depositi in dollari statunitensi detenuti al di fuori degli Stati Uniti notevolmente aumentato. fattori che contribuiscono incluso l'aumento del livello delle importazioni negli Stati Uniti e l'aiuto economico per l'Europa a seguito del Piano Marshall. Il mercato dell'Eurodollaro trae le sue origini alla guerra fredda degli anni 1950. Durante questo periodo, l'Unione Sovietica ha iniziato a spostare il suo fatturato in dollari, derivati da vendita di materie prime come il petrolio greggio. dalle banche degli Stati Uniti. Ciò è stato fatto per evitare che gli Stati Uniti di essere in grado di congelare i suoi beni. Da allora, eurodollar sono diventati uno dei più grandi mercati monetari a breve termine in tutto il mondo ed i loro tassi di interesse sono emersi come un punto di riferimento per il finanziamento delle imprese. Il contratto futures sull'eurodollaro è stato lanciato nel 1981 dal Chicago Mercantile Exchange (CME), che segna il primo contratto future regolata per cassa. Sulla scadenza, il venditore di cash settled contratti a termine in grado di trasferire la posizione di cassa associati piuttosto che fare una consegna del sottostante. futures sull'eurodollaro sono stati inizialmente scambiati al piano superiore del Chicago Mercantile Exchange nella sua più grande fossa, che ha ospitato ben 1.500 commercianti e impiegati. Tuttavia, la maggior parte dei dell'eurodollaro futures trading ora avviene elettronicamente. Lo strumento di base in futures sull'eurodollaro è un deposito vincolato eurodollaro, con un valore di capitale di 1.000.000 con una scadenza a tre mesi. Il simbolo del contratto sull'eurodollaro aperto clamore è ED e il simbolo contratto elettronico è GE. commercio elettronico di futures sull'eurodollaro si svolge sulla piattaforma di commercio elettronico CME Globex. Domenica a Venerdì dalle 17:00-4:00 ora centrale. I mesi di scadenza sono marzo, giugno, settembre e dicembre, come con altri contratti finanziari. La dimensione tick (fluttuazione minima) è un quarto di un punto base (0,0025 6,25 per contratto) nel scadenza mese del contratto più vicino e la metà di un punto base (0,005 12.50 a contratto) in tutti gli altri mesi di contratto. La leva finanziaria utilizzata in futures permette un contratto di essere scambiato con un margine di circa 1.000. Eurodollari sono cresciuto fino a diventare il contratto principale offerto il CME in termini di volume medio giornaliero e open interest. A partire dal 3 ° trimestre del 2013, eurodollar gran lunga superato E-Mini SampP 500, futures del petrolio greggio e 10 anni del Tesoro nota nel volume di scambi medio giornaliero e open interest. Il prezzo dei futures sull'eurodollaro riflettono il tasso di interesse offerto su Stati Uniti Dollaro depositi denominati detenuti nelle banche fuori degli Stati Uniti. Più in particolare, il prezzo riflette l'indicatore di mercato del 3 mesi Dollaro Statunitense LIBOR tasso di interesse previsto alla data di regolamento del contratto. Il London Interbank Offered Rate (LIBOR) è un punto di riferimento per i tassi di interesse a breve termine al quale le banche possono prendere in prestito fondi sul mercato interbancario di Londra. futures sull'eurodollaro sono un derivato basato LIBOR. riflettendo il London Interbank Offered Rate per un 3 mesi 1.000.000 depositi off-shore. (Vedere Introduzione alla LIBOR) i prezzi dei futures eurodollari sono espressi in cifre con 100 meno 3 mesi tasso di interesse LIBOR Dollaro Statunitense implicita. In questo modo, un prezzo futures sull'eurodollaro di 96.00 riflette un tasso di interesse implicito insediamento del 4. Ad esempio, se un investitore acquista contratto di 1 futures sull'eurodollaro a 96.00 e il prezzo sale a 96.02, questo corrisponde a un insediamento implicita inferiore del LIBOR a 3,98. L'acquirente del contratto future avrà fatto 50. (1 punto base, 0,01, è pari al 25 per contratto, quindi, una mossa di 0,02 equivale a un cambiamento del 50 per contratto.) Di copertura con i futures Eurodollar futures sull'eurodollaro fornire un mezzo efficace per imprese e banche per garantire un tasso di interesse per i soldi che prevede di prendere in prestito o prestare in futuro. Il contratto eurodollaro è utilizzata per copertura contro rendimento curva cambia in più anni nel futuro. Per esempio: Dire una società sa nel mese di settembre che avrà bisogno di prendere in prestito di 8 milioni nel mese di dicembre per fare un acquisto. Ricordiamo che ogni contratto futures sull'eurodollaro rappresenta un deposito 1.000.000 tempo con un tre mese di scadenza. L'azienda è in grado di copertura contro un movimento avverso dei tassi di interesse nel corso di tale periodo di tre mesi con la vendita di breve 8 dicembre eurodollari contratti a termine, che rappresenta gli 8 milioni di euro necessari per l'acquisto. Il prezzo dei futures sull'eurodollaro riflette il previsto London Interbank Offered Rate (LIBOR) al momento della liquidazione, in questo caso, dicembre. In breve la vendita del contratto di dicembre, i profitti aziendali da movimento al rialzo dei tassi di interesse, che si riflette nei prezzi proporzionalmente inferiori futures sull'eurodollaro dicembre. Consente di supporre che il 1 ° settembre, il prezzo futures sull'eurodollaro contratto di dicembre era esattamente 96.00, il che implica un tasso di interesse di 4,0, e che alla scadenza nel mese di dicembre il prezzo di chiusura finale è 95.00, che riflette un tasso di interesse più elevato di 5,0. Se la società aveva venduto 8 contratti dicembre eurodollari a 96,00 nel mese di settembre, si sarebbe approfittato di 100 punti base (100 x 25) 2.500 su 8 contratti, pari a 20.000 (2.500 x 8) quando si copriva la posizione corta. In questo modo, la società è stata in grado di compensare l'aumento dei tassi di interesse, in modo efficace il blocco del previsto LIBOR per dicembre come è stato riflette sul prezzo del contratto di dicembre eurodollaro nel momento in cui ha fatto la vendita allo scoperto nel mese di settembre. Speculare con Eurodollar Futures Come un prodotto di tasso di interesse, le decisioni politiche della Federal Reserve degli Stati Uniti hanno un forte impatto sul prezzo dei futures sull'eurodollaro. La volatilità di questo mercato è normalmente visto intorno annunci importanti Federal Open Market Committee (FOMC) e rilasci economici che potrebbero influenzare Federal Reserve politica monetaria. Un cambiamento di politica della Federal Reserve ad abbassare o alzare i tassi di interesse può avvenire in un periodo di anni. futures sull'eurodollaro sono influenzati da queste grandi tendenze in materia di politica monetaria. Il lungo termine trend qualità di futures sull'eurodollaro fare il contratto una scelta attraente per i commercianti che utilizzano tendenza seguenti strategie. Si consideri il seguente grafico tra il 2000 e il 2007, in cui l'eurodollaro una tendenza al rialzo per 15 mesi consecutivi e in seguito è tendenzialmente inferiore per 27 mesi consecutivi. Figura 1: eurodollari, storicamente, hanno mostrato un lungo periodo di trend movimento dei prezzi tra lunghi periodi di trading lateralmente. Gli alti livelli di liquidità insieme a livelli relativamente bassi di volatilità intraday creano un'opportunità per i commercianti che utilizzano uno stile di market making di trading. I commercianti che utilizzano questo luogo strategia non direzionali ordini per l'offerta e offrono contemporaneamente, nel tentativo di catturare la diffusione. strategie più sofisticati come l'arbitraggio e la diffusione contro altri contratti sono utilizzati anche dai commercianti del mercato futures sull'eurodollaro. Lo spread TED è la differenza di prezzo tra i tassi di interesse sui contratti future a tre mesi per statunitensi Tesoro e tre mesi i contratti per eurodollari con gli stessi mesi di scadenza. TED è l'acronimo con T-Bill e ED, il simbolo per il contratto future sull'eurodollaro. Questo spread è un indicatore del rischio di credito un aumento o una diminuzione del TED spread riflette il sentimento del livello di rischio di default dei prestiti interbancari. Eurodollari sono spesso trascurati dai commercianti al dettaglio che tendono a gravitare verso contratti a termine che offrono la volatilità più a breve termine, come ad esempio l'E-mini SampP o petrolio greggio. Tuttavia, il livello profondo di liquidità e lungo termine trend qualità del mercato dell'Eurodollaro presenti interessanti opportunità per le piccole e grandi commercianti a termine allo stesso modo. Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità richiesta a un particolare buona e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana era developed. Eurodollar Futures quotato in punti indice IMM Libor a tre mesi o 100 meno il tasso su base annua nel corso di un anno di 360 al giorno (per esempio un tasso del 2,5 deve essere citato come 97.50). 1 base punto .01 25. Tick Size (fluttuazione minimo) Un quarto di un punto base (0,0025 6,25 per contratto) nel mese del contratto in scadenza più vicina La metà di un punto base (0,005 12.50 a contratto) in tutti gli altri mesi di contratto . Il nuovo contratto di front-mese inizia la negoziazione di 0,0025 incrementi nello stesso giorno di negoziazione come Trading ultimo giorno della scadenza vecchio contratto di front-mese. Mar, Giu, Sett, Dic, si estende a 10 anni (totale di 40 contratti), più le quattro scadenze seriali più vicine (mesi che non sono nel ciclo trimestrale di marzo). Il nuovo mese del contratto termina a 10 anni nel futuro è quotata al Martedì successivo alla scadenza del mese del contratto trimestrale di fronte. Ultimo giorno di borsa Il secondo giorno lavorativo bancario a Londra prima del terzo Mercoledì del mese di scadenza del contratto. Il trading nel contratto in scadenza chiude alle 11:00 ora di Londra l'ultimo giorno di negoziazione. Eurodollari fatti i futures sull'eurodollaro rappresentano il più scambiato dei tassi di interesse in tutto il mondo. futures sull'eurodollaro possono essere utilizzati come strumento di copertura per le fluttuazioni dei tassi di eurodollari stessi. Diverse strategie di trading possono essere impiegati con i futures eurodollari tra fasci, confezione, farfalle e la capacità di detenere posizioni corte e lunghe. 85 dei futures eurodollaro sono negoziate sul CME Globex piattaforma. Questo commercio elettronico offre i prezzi di mercato in tempo reale e la trasparenza. E 'importante notare che eurodollari sono a basso rischio, ma non rischiare investimenti privi. Ultimo aggiornamento maggio 2013 Altre Informazioni messaggi recenti i riflettori eurodollaro mercato: eurodollari (2.122.015) - Fin dalla seconda guerra mondiale, la quantità di dollari statunitensi all'estero nettamente aumentati. Questo significava che le banche straniere avevano Dollari USA sotto la loro custodia e la loro giurisdizione. Oggi, l'eurodollaro non è allo stesso modo sotto la giurisdizione della Federal Reserve, perché è un deposito vincolato Dollaro Statunitense tenuto in banche estere. Sidebar primaria Entra Daniels Ag Marketing a San Antonio, TX per dare il via Commodity Classic 2017 dei siti ospitava la nostra strategia di Ag Pannello di Marketing 2017 RIO RIO Cantina sulla sponda di un fiume. 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Il rischio di perdita di contratti futures trading o di opzioni su materie prime può essere sostanziale, e quindi gli investitori dovrebbero comprendere i rischi coinvolti nel prendere posizioni leveraged e devono assumersi la responsabilità per i rischi associati a tali investimenti e per i loro risultati. Si dovrebbe considerare attentamente se tale trading è adatto a lei, alla luce delle circostanze e delle risorse finanziarie. Si consiglia di leggere la pagina web informativa sul rischio accede al DanielsTrading nella parte inferiore della home page. Daniels Trading non è affiliato con né sostiene alcun sistema di negoziazione, newsletter o altri servizi simili. Daniels Trading non garantisce o verificare eventuali richieste di prestazioni effettuate da tali sistemi o service. Eurodollar future e opzioni eurodollari sono depositi a termine denominati in dollari statunitensi che si depositano in banche commerciali al di fuori degli Stati Uniti e che hanno a lungo servito come un tasso di interesse di riferimento per il Corporate finanziamento. Il contratto futures eurodollaro, sviluppato e introdotto da CME nel 1981, rappresenta un tasso di interesse su un deposito di tre mesi di 1 milione. Il contratto futures eurodollaro è ora il contratto future scambiato più attivamente nel mondo. L'open interest nel contratto recentemente superato quattro milioni. CME eurodollari Specifiche Contrattuali Eurodollar Futures Dimensione del contratto - 1.000.000 Citazioni - punti indice Prezzo minimo fluttuazione (Tick) - 0,0025 6.25contract per spot-mese del contratto .005 12.50contract per tutti gli altri mesi i contratti di contratto - Mar, Giu, Sett, Dic e 4 mesi di serie il normale orario di negoziazione (Central Standard Time) - 7:20 - 14:00 Ore GLOBEX commerciali (Central Standard Time) - 4:30 pm - 4:00 il giorno seguente la Domenica, il commercio inizia alle 17:30 Ultimo Day Trading - 11:00 ora di Londra il secondo giorno lavorativo bancario a Londra immediatamente precedente il terzo Mercoledì del contratto mese saldo finale - sulla base del tasso di liquidazione Opzioni eurodollari British Bankers Association interesse sottostante contratto - Uno eurodollari contratti future prezzi di esercizio - 25 intervalli - basis-point (cioè 93.00, 93.25, 93.50, etc.) prezzi di esercizio di 12,5 tick sono elencati sui mesi di serie 2 e il prossimo mese di scadenza trimestrale, il giorno successivo al giorno di scadenza di opzioni nel ciclo trimestrale di marzo. scioperi 12.5-tick sono elencati in un anno opzioni di Mid-curva a scadenze trimestrali di serie e le prime 2, e l'opzione di Mid-Curve di 2 anni nella prima scadenza trimestrale. In determinate circostanze, CME combinazioni di opzioni tasso di interesse può essere scambiato a un mezzo incrementi tick (.005 12,50). Rivolgersi al proprio broker o CME. Citazioni Premium - punti Totale IMM Index (vale a dire 0,34 citato come 34 punti di indice o 34 punti base) Prezzo minimo - 0,0025 6.25contract per il contratto in scadenza più vicina opzioni trimestrali .005 12.50contract o dei serial e prime quattro opzioni trimestrali e le prime due scadenze trimestrali e serie in 1 anno di Mid-Curve e due scadenze trimestrali dei 2 anni di Mid-Curve .01 25.00contract per le ultime due opzioni trimestrali e le ultime due scadenze trimestrali delle 1-Year Mid-curve. Per i commerci nelle opzioni trimestrali quinta e la sesta (i rossi) di trading semi-tick è consentito solo per le opzioni di negoziazione a un prezzo di 5 zecche o meno. Mesi di gara - Opzioni trimestrali: le più vicine 6 marzo mesi di scadenza trimestrale e 2 mesi di serie di un anno Mid-Curve: i più vicina 4 Scadenze trimestrali e 2 mesi seriale a due anni Mid-Curve: 2 marzo Scadenze trimestrali regolari Orario di Negoziazione (ora centrale ) - 7:20-14:00 Ore GLOBEX commerciali (Central Standard Time) - 14:13-07:05 di Domenica, il commercio inizia alle 17:30 Ultimo giorno di borsa - opzioni trimestrali: secondo giorno lavorativo bancario Londra immediatamente precedente il terzo Mercoledì del contratto mese di serie e opzioni Mid-Curve: Venerdì che precede immediatamente il terzo Mercoledì del mese del contratto.
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