Triangolare Hedge Trading Sistema

Hedge-ringtriangularbasket ho oggi pensato di alcuni hedge-idee. So che c'è qualcosa che richiama siepe-anello che comprende più di 2 paia di copertura per l'un l'altro. Ho letto somewere (dont ricordate dire) che questo tipo di anelli funziona meglio con AUDUSD coinvolti. Comunque. Non posso trovare eventuali collegamenti ad alcuni di questi sistemi. Sarebbe qualcuno ti prego di aiutarmi Ho cercato non solo in questo forum, ma mi pinne appena cant qualsiasi. Maby inserisco parole sbagliate nella casella di ricerca. Bene. un'altra domanda. Questo tipo di anelli di copertura vengono utilizzate solo per lo swap o è possibile che si può muovere a favore per voi in modo che la diffusione non è solo overcomed ma anche finire con un risultato in pips Grazie gentilmente Ma questo tipo di copertura è non quello che ho poter richiedere per. Questo tipo di Swap-siepe i giá facendo. Ora whant a exteend mia siepe e provare qualcosa di diverso. Ma voglio di più suggerimenti. Per quanto riguarda la copertura combinazioni correlate è preoccupazione, le coppie più sicure di copertura sono EURUSD e USDCHF, anche se a bassa volatilità e minore guadagno di swap, questi sono i più sicuri. È possibile aggiungere GBPUSD alle coppie di valute 2 Ive menzionati per un po 'di più la volatilità. Io non personalmente copertura dei 3 principali coppie, perché a volte 1 di coloro coppia si spegne la gamma, e la copertura si spegne, come quello che è successo durante la metà del mese di marzo, il cavo (GBPUSD) stava dirigendo a nord, ma l'euro (EURUSD) è stato appena vanno per giorni e Swissy (USDCHF) è stato in direzione sud. È completamente fuori copertura. E 'anche molto importante prestare attenzione ai fondamentali quando copertura. Se avete sentito o trovato informazioni che carry trade è di svolgimento (come lo scorso 23 febbraio, crisi finanziaria mondiale) smettere di copertura. La ringrazio molto per il vostro input. Multi Purpose EA Forex Robot - Arbitrage Hedge Multi Pairs - scaricare YOEL.3.10 da Forexmu per l'esperimento e l'apprendimento Unisciti a noi Scarica MetaTrader 5 Copyright 2000-2016, MQL5 Ltd. Triangular arbitraggio comporta l'immissione operazioni di compensazione in tre valute forex per sfruttare una inefficienza del mercato per un rischio teorico di libero scambio. In pratica, c'è una sostanziale rischio di esecuzione nell'impiego di arbitraggio triangolare o strategia arb tri che possono rendere difficile trarre profitto per i commercianti al dettaglio. Tuttavia, una conoscenza della meccanica di arbitraggio triangolari può abilitare i commercianti di forex per capire meglio come i prezzi di mercato di auto-regolano. Inoltre, questa comprensione può portare allo sviluppo di strategia che può essere sfruttata dal commerciante al dettaglio, sbirciando nel regno del concetto di arbitrage. The statistico di arbitraggio triangolare è legato alla, ma distinta da stat ARB o coppie di trading. che può fare con due o più coppie di valute. A livello forex al dettaglio, i prezzi delle valute sono quotate in coppie di valute. Questo è importante perché una singola transazione forex comprende in realtà due valute in una sola frequenza. Un forex trader pretende di vendita al dettaglio in realtà acquistare o vendere qualsiasi valuta fisica, ma piuttosto compra o vende un tasso di croce che dovrebbe rappresentare il costo di acquisto o vendita da una valuta all'altra. In pratica, perché nessuna moneta fisica cambia di mano, la negoziazione di una coppia di valute è simile alla negoziazione di uno stock o di qualsiasi altro strumento finanziario in cui il prezzo indicato è eseguibile e conto economico è determinato dalla rivalutazione dello strumento dopo l'acquisto o deprezzamento dello strumento dopo vendita meno di transazione e portare i costi. Tri Arb Anello Esempio Un esempio di un anello di arbitraggio triangolare è dollari (USD), sterlina britannica (GBP), e Euro (EUR). Le coppie di valute coinvolte in una tale opportunità di arbitraggio sono EURUSD, GBPUSD e EURGBP. Si noti che queste coppie può essere pensato come una formula algebrica con un numeratore e un denominatore. Il numeratore in EURUSD è l'Euro o euro, mentre il denominatore in quella coppia è il dollaro statunitense (USD). Questa equazione funziona a EUR diviso per USD. Queste tre coppie di valute costituiscono un anello arb tri. Usando la formula di arbitraggio triangolare è possibile creare coppie di valute sintetiche dalle altre due coppie in un anello. Per esempio EURUSD GBPUSD EURGBP. Ricordiamo da algebra di base che, quando due frazioni sono moltiplicati, i valori diagonali identici possono essere cancellate o eliminate. In questo caso GBP è al numeratore della coppia GBPUSD, e GBP è al denominatore della coppia EURGBP. Quando queste due coppie si moltiplicano, il GBP al numeratore annulla il GBP nel denominatore e EURUSD è a sinistra, quindi l'equazione decide di EURUSD (GBP) USD EUR (GBP) EURUSD. (Il GBP tra parentesi annullano). Per finire questo anello particolare, le coppie sintetici possono anche essere creati per GBPUSD e per EURGBP. GBPUSD EUR EUR USD. Non vi è nessuna coppia per GBPEUR così la coppia EURGBP è matematicamente invertita dividendo 1 dalla coppia come così: GBPEUR 1 (EURGBP). In questo esempio, l'euro nel denominatore e nei numeratori si annullano a vicenda e la formula lascia GBPUSD GBP (EUR) (EUR) USD GBPUSD. La terza formula è EURGBP EUR USD USD GBP. Anche in questo caso, non vi è alcun modo USDGBP GBPUSD è invertita prendendo 1 e dividendolo per la coppia come EURGBP EUR (USD) 1GBP (USD). Frazioni nel denominatore sono invertiti e moltiplicati, lasciando EUR (USD) (USD) GBP EURGBP. In questo modo è possibile creare una coppia sintetica su un triangolo valido o ring per ciascuna delle coppie sottostanti. Per ricapitolare le coppie di sintesi: Practical arbitraggio triangolare Se questa formula è tracciata si nota che centri più o meno intorno allo zero, ma a volte ha gravi escursioni da questo valore. Giocando le deviazioni per reversione è un gioco dei più veloci dei vivi e non è realmente un obiettivo raggiungibile per i commercianti di forex di vendita al dettaglio che commerciano attraverso un commerciante del forex (noto anche come market maker o negozio secchio). Il tentativo di questo tipo di arbitraggio triangolare broker forex al dettaglio è generalmente scoraggiato in contratti con i clienti e in genere porterà al broker contromisure di maggiore slittamento, i tempi di riempimento lento e talvolta senza riempimento a tutti di attuazione. Poiché questo tipo di rischio libero tri arb è estremamente sensibile al tempo, anche un piccolo ritardo nel posizionamento ordine è abbastanza per compensare gli eventuali profitto potenziale. Beneficia di una strategia di arbitraggio triangolare sono piccole ma coerenti a coloro che sono più veloce per individuare e agire sulla squilibrio. Ma vale la pena notare che insito in pratica arbitraggio triangolare è significativo rischio di esecuzione. un problema lampante con l'attuazione pratica di questa strategia senza rischi. Ci possono essere alcune opportunità su ECN forex, tuttavia questo rimane un gioco dei più veloci in modo latenza e colocation svolgono un ruolo importante nel determinare chi beneficia di opportunità di arbitraggio triangolare. Triangolare Arbitrage Esempio di calcolo Un esempio utilizzando tre prezzi segue: Usando la formula di cui sopra (EURUSD - EURGBP GBPUSD 0) abbiamo: 1,4169-0,8821 1,60,655 mila 0 che semplifica al -0,000237755 0. È chiaro che esiste una piccola discrepanza tra il prezzo di equilibrio teorico di zero e il prezzo effettivo di -,00024 (arrotondato). Tuttavia, poiché tre coppie sono coinvolti il ​​2.4 pip discrepanza potrebbe non essere in grado di superare se tutte e tre le coppie sono scambiati per una transazione privo di rischio presunto. Come acquirenti entrano in un mercato e l'offerta e prendere offerte, che coppia di valute è spinto fuori di equilibrio con gli altri. La coppia di valute può tornare in equilibrio in uno dei due modi di base. In entrambi i casi la coppia di valute che è fuori equilibrio può essere arbitraggio in equilibrio, o una o entrambe le altre due coppie può essere arbitraggio per portare equilibrio indietro alla triade. Quale coppia è fuori equilibrio Una domanda comune è quello di chiedersi come dire quale coppia è fuori equilibrio in una situazione di arbitraggio triangolare Una possibile soluzione è quella di considerare le coppie sintetici che compongono il arb tri. Sappiamo che EURUSD EUR GBP GBP USD. Quando i numeri sono risolti, possiamo concludere che: 1,4169 lt 1,417,138 mila. o che il EURUSD (1,4169) ha un prezzo inferiore rispetto al EURUSD sintetico (1,417,138 mila). Questo potrebbe indicare che EURUSD è underpriced rispetto alle altre due coppie. Si noti che in equilibrio non significa automaticamente che il futuro riequilibrio porterà a prezzo EURUSD in aumento anche se può portare a EURUSD essere acquistato da arbitraggisti. È possibile anche se vi è sufficiente apporto di EURUSD che i prezzi continuano a scendere rispetto agli altri o non aumentano più rapidamente (in un uptrend), ma che le altre due coppie recuperano il EURUSD sottovalutato per mantenere il triangolo in equilibrio. Lavorare fuori le altre due coppie di valute sintetici vediamo che in questo caso GBPUSD è più caro rispetto al suo sintetico. E infine: EURGBP EUR USD USD GBP o 0,8821 gt 0,881,952 mila indicando che EURGBP è anche un prezzo superiore al suo sintetico. Triangolare Riassunto strategia di arbitraggio In sintesi, è evidente che EURUSD è a prezzi più bassi rispetto al suo coppia di valute sintetico, mentre sia GBPUSD e EURGBP sono più costosi rispetto ai loro coppie di valute sintetici. Facendo l'ipotesi che le coppie di valute sintetici rappresentano vero o reale valore, sarebbe quindi evidente che: EURUSD è sotto valutato 1,4169 - 1.417138 -,00024 o -2.4 Pip GBPUSD è finita valutata 1.60655 - 1.60628 0,00,027 mila o 2.7 pip EURGBP è finita apprezzato da 0.8821 - 0.881952 0,000,148 mila o 1,48 Pip Quindi se un commercio di arbitraggio triangolare sono stati avviati per ripristinare la media zero, EURUSD potrebbe essere acquistato, mentre GBPUSD e EURGBP sarebbero venduti. Dopo aver esaminato la grandezza della discrepanza, è chiaro che GBPUSD è più fuori equilibrio rispetto alle altre due coppie (anche se solo leggermente superiore EURUSD è fuori equilibrio), quindi potrebbe essere che GBPUSD sarà il primo ad essere Arbed nuovamente dentro linea. Oppure può essere che GBPUSD è più vulnerabile ad un ritorno medio per portare triade resta in line. It va ricordato che i prezzi del illustrazione sopra non sono bidask prezzi e pertanto la possibilità percepito può essere molto più piccolo (o non inesistente) di quanto descritto. La prossima domanda a cui rispondere si riferisce alla dimensione di ogni coppia di valute per il commercio. L'istinto iniziale potrebbe indicare che le pari dimensioni sarebbero bilanciare uno contro l'altro, ma questo non è corretto. Nella prossima parte Ill vi mostrerà il perché. Nell'articolo triangolare arbitraggio formato del lotto discuto come determinare le tre dimensioni coppia di valute da utilizzare quando si tenta di creare una copertura perfetta in uno scenario di arbitraggio triangolare. Verificate anche come calcolare arbitraggio triangolare con Bid Richiedi PREVENTIVI. Se siete alla ricerca di un punto di partenza per applicare il concetto di arbitraggio di strategia di sviluppo, mi permetta anche suggerire il seguente interessante filo Forex fabbrica: triangolare Arbitraggio. Triangular Arbitrage arbitraggio triangolare è un po 'di forex gergo che suona fresco. Rappresenta l'idea di acquistare qualcosa e la vendita nei pressi istantaneamente con profitto. Immediata, denaro gratuito piace a quasi tutti. La teoria è suono, ma it8217s estremamente difficile da tirare fuori nella vita reale. Se si ha familiarità con coppie di valute sintetici. Mi raccomando di leggere il mio post su questo argomento dal dicembre 2011. Nessuna di queste spiegazioni avrà senso senza capire che il concetto coppia di sintetico. si verificano opportunità di arbitraggio triangolari quando una coppia di valute mostra un prezzo, mentre la stessa coppia di valute sintetico mostra un altro prezzo. Se il prezzo richiesto per l'EURUSD è 1.2820 e il prezzo di offerta della coppia di valute sintetico è 1,2823, esiste un triangolare opportunità di arbitraggio. La coppia di valute sintetico può coinvolgere qualsiasi mezzo di scambio. coppie di Yen sono estremamente liquido, in modo forse un possono utilizzare USDJPY e EURJPY per costruire l'EURUSD sintetico. La cosa grande circa il commercio di arbitraggio triangolare, è che ci sono più opportunità che utilizzano lo stesso strumento. Anche se la coppia di nome non cambia, che in questo caso è EURUSD, un professionista può utilizzare una qualsiasi delle altre 6 principali valute per fare acquisti per il miglior prezzo sul commercio. Ho elencato gli esempi di seguito utilizzando il presupposto che we8217re acquisto EURUSD. Azione a fini di arbitraggio lungo EURUSD Sell EURCHF, Compro USDCHF Si supponga che il commerciante ha visto l'opportunità di arbitraggio in EURUSD e scopre che traverse di Yen offrono la migliore opportunità. L'applicazione meccanica della strategia avrebbe seguito questo processo approssimativa: Acquisto 100.000 EURUSD in esecuzione di mercato Conferma dell'ordine EURUSD in corrispondenza o in prossimità del prezzo richiesto. Se l'ordine di esecuzione riceve povero che è peggiore della coppia di valute sintetica o farà il commercio troppo costoso, quindi chiudere il commercio e per cercare una nuova opportunità. Il costo è la diffusione e qualsiasi commissione è stata pagata. Se l'ordine di esecuzione riceve ragionevole, continuare. Scegliere la metà della gamba sintetico per adempiere. L'ordine non ha importanza. Se il EURJPY è il primo ordine da usare, allora il compito è molto semplice. EURUSD e EURJPY coppie entrambi utilizzano la stessa valuta di base. Le dimensioni dei lotti sui traffici dovrebbero essere identiche. Perché abbiamo comprato l'EURUSD nella coppia di valute di nome, avremo bisogno di vendere il EURJPY per coprire completamente la componente di euro del commercio. La vendita EURJPY per 100.000 deve essere eseguito al mercato. La gamba rimanente del commercio è il USDJPY. L'acquisto di EURUSD ci ha messo dollari brevi. Al fine di coprire i dollari, abbiamo bisogno di comprare dollari. Quindi, dobbiamo comprare USDJPY. Non possiamo, però, acquistare alla cieca 100.000. Anche se abbiamo comprato 100.000, che il commercio ci ha messo breve 128.200. Le dimensioni dell'unità dovrebbe essere un acquisto di 128.000 nei confronti dello yen. L'extra 200 viene arrotondato al largo a causa della posizione dimensionamento restrizioni nel mercato del forex. Siamo costretti a accpept il rischio sulla 200 posizione di tutto il settore è ormai eseguito. L'uscita si verificherà quando l'occasione si inverte in modo che l'offerta è ora sotto la chiedono, come ci si aspetterebbe in un mercato. Chiudere tutte le negoziazione aperta in mercato. Correzione lotto Formati It8217s difficile da afferrare il concetto di arbitraggio triangolare da un solo esempio. A rischio di annoiare i miei lettori, vi presento un secondo esempio di seguito per il bene di completezza. La necessità di correggere dimensioni dei lotti è quello che mi aspetto sarà inciampare maggior parte dei commercianti. Ignorare questa sezione se avete voglia di I8217m battere un cavallo morto. Let8217s utilizzare il NZDJPY come un off l'esempio muro. Le coppie interessate sono le seguenti: NZDJPY, scambiato a 66.32 NZDUSD, scambiando a 0,8281 USDJPY, scambiato a 80.07 Il prezzo NZDJPY nome è 66.32. Il prezzo sintetico, tuttavia, è 66,305. L'opportunità di arbitraggio di 1,5 pip esiste. Questo è calcolato: 1 NZDUSD 0,8281 1 USDJPY 80.07 1 NZD66.305 JPY 66.32 8211 66,305 1.5 pip La valuta di nome mostra un prezzo di offerta al di sopra della domanda. Ciò significa che abbiamo bisogno di vendere la valuta di nome e comprare la valuta sintetico. Partendo dal presupposto che ci occupiamo di lotti standard sulla valuta di base, l'operatore esegue un ordine di vendere NZD 100.000 al mercato. Il primo compito è quello di riacquistare i dollari di kiwi con NZDUSD. Nessuna conversione fra le unità è necessario. Sia il nome e le valute sintetiche condividono la stessa valuta di base, NZD. L'ultimo e ultimo passo è quello di vendere il JPY che è stato acquistato nel breve operazione NZDJPY. Vendere JPY utilizzando USDJPY comporta l'acquisto di USDJPY. Ricordate l'avvertimento sulle dimensioni delle unità. Abbiamo bisogno di acquistare NZD valore di 100.000 yen in dollari USA. Come si può vedere, it8217s complicato. La conversione della valuta di base dollaro in NZD è: NZD 100.000 USD 0.8281NZD 1 82.810 Abbiamo bisogno di acquistare 82.810 vale la pena di USDJPY. Il mercato del forex limita le operazioni a 1.000 con incrementi unitari. Il rischio almeno comporta l'acquisto di 83.000 USDJPY e accettando 190 in esposizione. Perché l'arbitraggio triangolare è così comune Quasi tutti i broker forex al dettaglio segnano i loro spread al posto di ricarica commissioni dirette. Lo scopo è quello di camuffare il vero costo di negoziazione. Come la maggior parte espedienti, tuttavia, crea una conseguenza involontaria. Gli alti marchio artificiali nella diffusione sono la ragione per molte delle opportunità di arbitraggio triangolare. Il broker deve decidere da che parte della diffusione riceve il markup. Di tanto in tanto, l'intero markup viene sottratto dal offerta o aggiunto alla chiedere. Più spesso che no, i broker coprire le loro scommesse con l'aggiunta di porzioni della marcatura su entrambi i lati l'offerta e chiedere. I margini di profitto sono invariabilmente superiori sulle croci. Le differenze estreme tra l'offerta e chiedere fare trading quelle croci direttamente indesiderabile. It8217s qualcosa di paradossale, ma quel tratto indesiderabile diventa positiva nel contesto di arbitraggio triangolare. L'offerta è inferiore al tasso reale. L'ASK è superiore al suo tasso reale. Quando le major commercio sugli spread ragionevoli, it8217s comune per la marcatura di creare nei pressi di opportunità di arbitraggio permanenti sulle croci. Il commercio ottiene solo un profitto realizzare, in grado ogni volta che il markup inizia l'inclinazione in direzione opposta. Se un broker applica la maggior parte del markup sul chiedere, l'arbitraggio triangolare non sarebbe profitto fino a quando il broker ha spostato il markup in gran parte o interamente l'offerta. L'infradito tipicamente richiedere diverse ore a verificarsi, che limita il numero di opportunità quotidiane. Promotori vista quasi sempre i commercianti di arbitraggio come flusso di ordini tossici. L'arbitraggio si verifica solo quando qualcuno è addormentato al volante i profitti in ultima analisi, sono fuori di tasca somebody8217s. Anche nel caso in cui broker offrono un ECN o passano attraverso l'esecuzione, si preoccupano molto di più circa i loro rapporti con le banche rispetto a qualsiasi singolo cliente. Promotori sono essenzialmente grossisti per le braccia di trading delle banche. Se le banche li tagliati fuori, quindi non hanno nulla da vendere. arbitraggio triangolare in questa situazione guadagna il suo denaro da parte delle banche. Se un trader fa troppi soldi troppo in fretta, il commerciante otterrà la scure su richiesta bank8217s. I commercianti sul dealing desk FXCM o di altri intermediari devono affrontare alcuna possibilità di un rapporto continuo. I profitti provengono direttamente dalle tasche broker8217s. Se they8217ve stato in attività per molto tempo, essi sanno che cosa you8217re fino a tempi relativamente brevi. compravendite creazione di più broker è la migliore opportunità per la strategia abbia successo. Rompere gli ordini crea più opportunità. Ancora più importante, nessuna singola entità conosce il flusso di ordine combinato. Lo rende molto più difficile per il perdente dolorante per rintracciare chi sta sanguinando lui secco. Forex piattaforme MetaTrader esecuzione triangolari consulenti esperti di arbitraggio in MetaTrader comporta una soluzione goffa. Gli stessi rischi che si applicano ai broker di arbitraggio valgono anche per l'arbitraggio triangolare. Il contesto commerciale è occupato problema si distingue come una preoccupazione primaria. Si potrebbe realisticamente prendere 3-5 secondi per eseguire tutte le tre ordini se fatto all'interno di un unico consulente esperto. Molte cose cattive possono accadere in un così grande finestra temporale. Inoltre, mi aspetterei il broker a prendere piede rapidamente a questo schema e spegnerlo. L'unica soluzione pratica è quella di utilizzare tre istanze separate di MetaTrader esecuzione di una DLL memoria condivisa. Un esempio sarebbe dedicato alla marcatura i suoi spread 8220bad8221 broker. Gli altri due casi sarebbero eseguire ogni singolo lato del commercio sintetico con una 8220good8221 broker. Le esecuzioni otterrebbero la possibilità di inserire contemporaneamente senza fare la fila. Lo svantaggio è che l'EA sarebbe aggiornare solo sulle zecche arrivo. Se un lungo intervallo verifica tra zecche, ritarda un angolo del triangolo di entrare. NinjaTrader NinjaTrader può idealmente eseguire gli ordini se fatto all'interno di un singolo intermediazione. Ancora una volta, questo rende le tracce pietosamente semplice da tracciare. Si potrebbe costruire una grande strategia di ingegneria del suono che funziona solo nel mondo reale per alcuni giorni. You8217re poi bloccato andare mediatore lo shopping ancora una volta. Il modo migliore per il commercio inosservato è quello di utilizzare NinjaTrader con una licenza multi-broker. Applicare una strategia sul cattivo broker, quindi applicare la seconda strategia sul buon broker. Le strategie avrebbero anche bisogno di un modo di comunicare, magari attraverso una delle risorse di memoria condivisa o un client-server intranet. Sono interessato alla costruzione di soluzioni ben progettate come prodotti in vendita su questo sito web. Se il commercio qualcosa come questo ti interessa, scrivetemi e parlare della piattaforma che si preferisce. I8217m tenere un elenco di aiutarci a privilegiare ciò che i commercianti vogliono. Jeremy Scott dice mi sono imbattuto in un arbitraggio triangolare prima di sapere che cosa è stato chiamato. Ho scritto un EA per la scansione MT4 per discrepanze in tutte le possibili triangoli tra 8 valute. Guadagnato più di 1000 USD, con un FXGlory mediatore in mare aperto con 3000: 1 leva con questo sistema, poi tutto ad un tratto ha smesso di funzionare Ho avuto decine di triangoli di arbitraggio successo, ma il giorno in cui ho depositato più soldi e alzato il sacco a oltre 1 lotto per il simbolo hanno ottenuto tutti i loro profitti indietro ho notato siete interessati a sviluppare un sistema cross-platform. Mi piacerebbe per voi di sviluppare uno. I can8217t offrire molto denaro in questo tempo-ma se si vuole vedere il mio codice e espandere o mi mostri come farlo funzionare su 3 piattaforme separate ogni simbolo negoziazione 1 in un triangolo che sarebbe fantastico se avete time8230 fatemelo sapere, grazie Grazie per aver condiviso la tua esperienza. Il problema di fare tutto in un broker è che sanno per certo che essi sono il sanguinamento. L'arbitraggio funziona solo se la persona che you8217re arbitraggio isn8217t a conoscenza di esso. Ho don8217t avere piani immediati per un prodotto commerciale. Ha bisogno di essere altamente personalizzato per poter lavorare bene, che ovviamente significa che it8217s commerciante non vendita al dettaglio amichevole. Grazie per questo articolo Shaun. Solo curioso quante opportunità si presenteranno attraverso TriArb in un giorno, in media, e quanto grande sono le differenze di prezzo in media (Pip saggio) I8217ve sempre interessato alla arbitraggio triangolare ma ho sempre dato per scontato che i profitti dovrebbero o essere mangiati via dalle spreadcommissions o troppo piccola per essere di importanza. Grazie realtà dipende il broker. I8217ve visto alcuni broker con ARB più o meno permanente. A seconda croce diffonde che essi mostrano, alcuni di loro sono tipicamente alcuni pip. Il problema più grande è sempre mestieri per eseguire abbastanza rapidamente in MetaTrader per approfittare dei peggiori criminali. Grazie per la risposta Shaun. Io in realtà uso NinjaTrader (licenza multibroker) per i miei trades Forex (attualmente con Interactive Brokers). Sarebbe questo aiuto con il problema latencyspeed Se è così, saresti disposto ad aiutare programma qualcosa per me Che lo rende molto più probabilità di successo. NinjaTrader è anni luce più veloce, dando un vantaggio migliore. Please email me (indirizzo è in alto a destra dello schermo) e tuffarsi we8217ll in Arbitrage details. Three Way (triangolare) nel Forex. FUNZIONA Una delle idee più interessanti nel forex trading viene da ciò che sembrerebbe essere una inefficienza del mercato fondamentale che sembrerebbe molto facile da sfruttare dalla maggior parte dei partecipanti al mercato. Tre modo l'arbitraggio è una tecnica di trading che cerca di sfruttare le incongruenze dei tassi di cambio derivanti dalle attività di trading, incongruenze che presumibilmente portano a inefficienze del mercato negoziabili. Su articolo today8217s scriverò un po 'di tre arbitraggio modo, quello che è, come si è negoziato e quali possono essere i potenziali benefici. Vi dirò il motivo per cui credo che questo non può essere fatto con successo da parte dei commercianti al dettaglio regolari e il motivo per cui le ricompense 8211 se ogni 8211 sarebbero molto inferiori a quelli di un normale sistema di trading redditizio a lungo termine. Quando abbiamo un grande gruppo di valute e di tutte le loro combinazioni sono disponibili come coppie di valute diverse vi è una conseguenza fondamentale che porta alla commercializzazione di diverse paia di essere equivalente degli scambi di alcuni incroci. Per esempio, se si acquista 1 lotto EURJPY sarebbe presumibilmente essere equivalente ad andare lungo un equivalente sul EURUSD e andando lungo un equivalente sul USDJPY. L'idea è che i profitti dipendono dal EURUSD e USDJPY i tassi di cambio in modo tale che l'esposizione USD viene annullata e l'esposizione netta deriva dal rapporto indiretto dell'EUR con il JPY. Il grafico sottostante illustra meglio questa idea (usando il EURUSD, GBPUSD e EURGBP) (il grafico è stato preso da qui, dove il concetto è anche spiegato ulteriormente). 8211 8211 Il tre vie arbitrare inefficienza ora sorge quando consideriamo un caso in cui il tasso di cambio EURJPY non è equivalente al caso EURUSDUSDJPY quindi ci deve essere qualcosa da fare nel mercato che sta causando una incoerenza temporanea. Se questa incoerenza diventa abbastanza grande si può entrare traffici sulla croce e le altre coppie in direzioni opposte in modo che la discrepanza è corretto. Consideriamo il seguente esempio: EURJPY 107.86 EURUSD 1,2713 USDJPY 84.75 Il tasso di cambio dedurre da quanto sopra sarebbe 1.271384.75 che sarebbe 107.74 e il tasso effettivo è 107.86. Quello che possiamo fare ora è breve il EURJPY e andare lungo EURUSD e USDJPY fino a quando la correlazione viene ristabilita. Sembra facile, a destra. Il fatto è che ci sono molti problemi importanti che rendono lo sfruttamento di questo tre vie arbitraggio quasi impossibile. Il primo problema è il costo di trading. Questo arbitraggio a tre vie si basa sulla presa molto piccoli profitti dal mercato e come tale diventa estremamente vulnerabili a diffondersi variazioni. Un cattivo diffusione significa che si perde la maggior parte della redditività o che sarà necessario per la ricerca di grandi spazi di arbitraggio che sono rare e spesso cadono in linea con fatti di cronaca in cui gli spread di negoziazione sono molto più alti e il commercio diventa molto più difficile. Il secondo e il problema più grande è l'esecuzione. Non solo sarà estremamente difficile da ottenere in questi ordini senza alcun slittamento (dal momento che la redditività dipende da esso), ma uscire potrebbe essere ancora più difficile, come si cercherà di spremere una piccola quantità di profitto dal mercato. Queste opportunità di arbitraggio vengono cercati anche da fondi con computer ultra veloci e collegamenti diretti al settore bancario alimenta e quindi la liquidità ad esse si secca terribilmente veloce. Il semplice fatto quando si cerca di operare a tre arbitraggio modo è che per un commerciante al dettaglio che sarà quasi impossibile trarre profitto data la quantità di costi di trading, la rarità delle ottime opportunità e la velocità con cui queste opportunità 8220dry up8221 come commercianti con accesso a molto più veloce di calcolo presa di potenza vantaggio. Alla fine cercando di sfruttare una di queste tecniche di trading è destinata ad essere molto più difficile che la negoziazione di un semplice sistema redditizio a lungo termine in quanto la loro redditività dipende da troppi fattori quali il commerciante al dettaglio regolare non può controllare. È un dato di fatto, lo sfruttamento di tutte le opportunità di arbitraggio maggiore di costi di negoziazione è qualcosa che le banche e gli hedge fund fanno costantemente, una pratica che aiuta a mantenere i tassi di cambio pareggia anche fare queste opportunità per i commercianti al dettaglio praticamente inesistente. Come sempre non c'è lunch8221 8220free nel forex trading e il successo deriva dalla conoscenza e comprensione e non dallo sfruttamento di alcune 8220magical8221 sistema di trading che nessun altro sfrutta. Se si desidera ricevere un'istruzione intorno trading automatico e imparare anche voi potete fare i vostri propri sistemi con il profitto del suono e draw down obiettivi perche non entrare Asirikuy, un sito web pieno di video educativi, sistemi di trading, sviluppo e un suono, onesto e l'approccio trasparente ai sistemi di trading. Spero vi sia piaciuto questo articolo. o)